Подробнее
Журналисты WSJ собрали портфель случайных акций с помощью дартса и за год заработали 17,3% — больше профессионалов ✓ Средняя доходность по портфелю профессиональных инвесторов составила минус 9,7%. Q 31 комментарий П В закладки ж Журналисты The Wall Street Journal рассказали о результатах годового эксперимента: в апреле 2018 года они собрали портфель случайных акций, кидая дротики от дартса в развешанные на стене страницы газеты с котировками акций. Спустя год средняя доходность по портфелю составила плюс 17,3% - больше, чем у профессиональных инвесторов. Журналисты выбрали восемь акций для покупки и две - для продажи. Лучший результат показал бухгалтерский сервис Paychex (рост акций на 41%), а худший - Barrett Business Services (-12,3%). Свои результаты журналисты сравнили со средней доходностью акций, которые в качестве инвестиционных идей предлагали управляющие фондами на ежегодной конференции в Нью-Йорке. Средняя доходность по их портфелю за год составила минус 9,7%. Бумаги, выбранные случайно, обошли тщательно отобранные акции на 27 п.п. В WSJ отмечают, что индекс S&P 500 с 23 апреля 2018 года по 22 апреля 2019 года вырос на 11,1%. Портфель профессиональных инвесторов отстал от индекса на 20,8 п.п. При этом в подсчётах не учитывались комиссии за управление и успех, которые берут хедж-фонды: стандартные - 2% и 20% соответственно.
эксперимент,трейдеры,журналисты
![м] I in '•](http://img0.reactor.cc/pics/thumbnail/post-4159846.jpg "м] I in '•")
- 41%
- Ну так вы предсказывайте наоборот и будет 59% точности!
Профессионалы просрали твои деньги на МИНУС 9 процентов.
И да, журнашлюхам тупо повезло. В следующем годы могут влететь на все -100.
Может потом как-нибудь проведу эксперимент на основе данных прошлых лет.
https://taleb.ru/books/odurachennye-sluchajnostyu.-taleb-nassim.pdf
А на рисковых активах можно хоть 200% в год сделать. Каждый день рискуя просрать все к хуям.
"В 2008 году обезьяна Лукерья наугад выбрала акции и за девять лет «заработала» больше профессиональных инвесторов
Стоимость ценных бумаг примата выросла в 7,5 раз, а портфель инвесторов — только в 5,1 раз. (стоимость портфеля на момент 2018г.)"
Такшо как показывает практика можно отдевать свои деньги кому угодно, хоть обезьяне хоть госпоже фортуне, и заработать больше денег чем профессиональные инвесторы.
Взял 6 валют для игры: RUB, EUR, GBP, JPY, CNY, CHF. Основной баланс в USD.
Подгрузил котировки с 2017 по 2019 год, через "=GoogleFinance()"
Логика простая:
Для каждой валюты на каждый день сгенерировал рандомное число от 0 до 100.
Если число больше Х, то покупаю данную валюту на n$, если число больше Y, то продаю всё, что имеется в данной валюте.
X = 80
Y = 90
n = 200$
С данной рандомной матрицей и параметрами, минимальный баланс не падал ниже 1500$. Максимальный баланс составлял 1609$. По результатам полного двухгодичного цикла, баланс составил 1522$
Расчеты крайне грубые, параметры ещё надо подбирать, да и тестировать надо на нескольких рандомных матрицах.
В расчетах учитывалась только стоимость, без комиссий.
Ешё поиграюсь, если добьюсь более-менее стабильных результатов, сделаю полноценный пост, а пока это одноразовая игрушка погромиста.
Просто проводить операции каждый день с каждой представленной валютой было бы странно и бессмысленно. А так рандом вполне неплохо себя показывает.
Сейчас ещё накинул отдельный размер вклада для каждой валюты, чтобы можно было отсечь какую-то валюту например, или скажем в рубль кидать не больше 50$ за раз, а в Евро к примеру 200$. Но результаты всё равно полностью рандомны. Выигрываю так же часто, как и проигрываю (а оно и понятно же было) =)
Вангую что при смене баланса n на разных валютах всё рассыпиться. N должен быть общий у всех. Скорее всего фишка в том, что валютный рынок глобален и ликвиден: все перетекает из одного в другое (игра с нулевой суммой). А твой рандом - своеобразный срез поведения игроков. Поэтому чем больше будет валют - тем равномернее ты получишь общий баланс. И ваоборот: только одна крупная валюта и одна-две мелких - приведут к проигрышу.
Ну и оно всё будет получаться только на бумаге, а в реальности на коммисиях и овернайтах + неподьёмных маржевых залогах трейдера бысто вынесут из рынка
Потому и сделал ограничение по ставке, дабы исключить или уменьшить влияние разных валют и глянуть поведение. Сейчас и вовсе за основу взял рубль, чтобы смотреть исходя из его падения. Вот на нём средний баланс стремится к 1-2% прибыли за эти два года.
Опять же комиссии это всё не переживет. Но надеюсь никто здесь и не рассчитывал на внезапное открытие источника чистой прибыли.
Реальный рост и падение в жизни не такой, как рандом, он зависит от действий участников рынка и от кучи всяких прочих факторов. Рандом аппроксимация реального роста и падения, но не симмуляция.
А вообще, тебе нужно делать не рандомайзер, а продолжитель трендов, как только начинает повышаться - покупаем и наоборот. Скорее всего будет в каком-то плюсе даже с комисиями. Вообще, сверхбыстрый трейдинг ботами - довольно выгодное предприятие, если подбирать алгоритмы + иметь минимальную задержку до биржи.
Понятное дело, что заменив рандом на правила, можно выйти в плюс, там тоже не особо хитрые алгоритмы. Даже нейронная сеть, написанная в институте в качестве лабораторной , демонстрировала более выгодные результаты. Но здесь суть была именно в рандоме.
Получается что чистый рандом ушел в минус т.к. инфляция съела больше чем он заработал. А вообще, журналисты играли не на форексе, а на рынке акций, скорее всего США, которые довольно не плохо растут. Думаю там рандомный алгоритм даст 4-5% годовых.
Я бы вполне мог изначально играться с акциями, но ничего кроме GOOG и AMZN в голову не пришло, а игроков там ой как много, проще было с валютами =)
Правда писать надо стратегии на питоне или их языке