![2. Теорема 1. Пусть 1-мерный процесс £< имеет стохастический дифференциал (]) (в другой форме — (2)); РЦ,х), / ^5 0, хб кгу — числовая функция, непрерывно дифференцируемая один раз по два раза
с?/=■
ло а:', л:7, причем частные производные "^7 ограничены. Тогда случайный процесс Р (1,&) также](http://img0.reactor.cc/pics/post/%D0%BF%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0-%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0-498712.jpeg "познавательно,математика,песочница")
Подробнее
2. Теорема 1. Пусть 1-мерный процесс £< имеет стохастический дифференциал (]) (в другой форме — (2)); РЦ,х), / ^5 0, хб кгу — числовая функция, непрерывно дифференцируемая один раз по два раза с?/=■ ло а:', л:7, причем частные производные "^7 ограничены. Тогда случайный процесс Р (1,&) также имеет стохастический дифференциал ар(‘- *«)=£[£-&('• «,)] щ+ + [-£«. ы+£|^. Е.) в'(/.«)+ ¿=1 + -2~£ (*’ У Е К <'< «) п ('■ ®)1л- (3) * /, /-1 17 А-1 Л 296 Вероятно, читатели несколько подавлены этой фор-мулой._
познавательно,математика,песочница
Еще на тему
-0.8
0.0
0.0
0.0
