Впервые определение того состояния, когда нам психологически неуютно и мы испытываем чувство стыда за кого-либо, возникло именно в Испании. В оригинале эта фраза звучит как "verguenza ajena". А если перевести это выражение на английский, то фраза дословно трансформируется в длинное выражение, и чтобы упростить себе жизнь стали просто говорить "spanish shame". В русский язык это выражение пришло благодаря дословному переводу с английского.
Отличный комментарий!